Veranstaltung
Portfolio and Asset Liability Management [SS212520357]
Typ
Vorlesung (V)Online
Semester
SS 2021SWS
2Sprache
EnglischTermine
0Dozent/en
Einrichtung
- KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Bestandteil von
- Teilleistung Portfolio and Asset Liability Management | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Teilleistung Portfolio and Asset Liability Management | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Teilleistung Portfolio and Asset Liability Management | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Teilleistung Portfolio and Asset Liability Management | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Teilleistung Portfolio and Asset Liability Management | Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)
Literatur
To be announced in the lecture
Anmerkung
Lernziele:
Kenntnisse verschiedener Verfahren aus der Portfolioverwaltung von Finanzinstituten.
Inhalt:
Portfoliotheorie: Investmentprinzipien, Markowitz-Portfolioanalyse, Modigliani-Miller Theorems und Arbitragefreiheit, effiziente Märkte, Capital Asset Pricing Model (CAPM), multifaktorielles CAPM, Arbitrage Pricing Theorie (APT), Arbitrage und Hedging, Multifaktormodelle, Equity-Portfoliomanagement, passive Strategien, actives Investing.
Asset Liability Management: Statische Portfolioanalyse für Wertpapierallokation, Erfolgsmesswerte, dynamische multiperioden Modelle, Modelle für die Szenarienerzeugnung, Stochastische Programmierung für Wertpapier- und Liability Management, optimale Investmentstrategien, integratives "Asset Liability"-Management.
Arbeitsaufwand:
Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden
Präsenzzeit: 30 Stunden
Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden
Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden