Veranstaltung
Festverzinsliche Titel [WS192530260]
Dozent/en
Einrichtung
- Financial Engineering und Derivate
Bestandteil von
- Teilleistung Festverzinsliche Titel | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Teilleistung Festverzinsliche Titel | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Teilleistung Festverzinsliche Titel | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Teilleistung Festverzinsliche Titel | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Teilleistung Festverzinsliche Titel | Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)
Literatur
- Bühler, W., Uhrig-Homburg, M., Rendite und Renditestruktur am Rentenmarkt, in Obst/Hintner, Geld-, Bank- und Börsenwesen - Handbuch des Finanzsystems, (2000), S.298-337.
- Sundaresan, S., Fixed Income Markets and Their Derivatives, Academic Press, 3rd Edition, (2009).
Weiterführende Literatur:
- Hull, J., Options, Futures, & Other Derivatives, Prentice Hall, 8th Edition, (2012).
Anmerkung
Die Vorlesung Festverzinsliche Titel beschäftigt sich mit den nationalen und internationalen Anleihemärkten, die eine wichtige Finanzierungsquelle für Unternehmen, aber auch für die öffentliche Hand darstellen. Nach einer Übersicht über die wichtigsten Rentenmärkte werden verschiedene Renditedefinitionen diskutiert. Darauf aufbauend wird das Konzept der Zinsstrukturkurve vorgestellt. Die Modellierung der Dynamik von Zinsstrukturkurven bildet dann das theoretische Fundament für die im letzten Teil der Vorlesung zu diskutierende Bewertung von Zinsderivaten.
Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse über nationale und internationale Anleihemärkte. Sie sind in der Lage die dabei erlangten Kenntnisse über gehandelte Instrumente und gängige Bewertungsmodelle zur Bepreisung von derivativen Finanzinstrumente einzusetzen.
Kenntnisse aus der Veranstaltung Derivate sind sehr hilfreich.
Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135.0 Stunden
Präsenzzeit: 30 Stunden
Vor – und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden
Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 60.0 Stunden
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) nach §4, Abs. 2, 1 der SPO.
Die Vorlesung (+Übung) wird im WS 19/20 als Blockveranstaltung an voraussichtlich folgenden Terminen stattfinden:
06.12.19, 9:45 - 17:15 Uhr
07.12.19, 9:45 - 15:30 Uhr
20.12.19, 9:45 - 17:15 Uhr
21.12.19, 9:45 - 15:30 Uhr
10.01.20, 9:45 - 17:15 Uhr
11.01.20, 9:45 - 15:30 Uhr
Alle Termine finden im Seminarraum 124 in der Blücherstraße (Geb. 09.21) statt.