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Veranstaltung

Portfolio and Asset Liability Management [SS232520357]

Typ
Vorlesung (V)
Semester
SS 2023
SWS
2
Sprache
Englisch
Termine
10

Dozent/en

Einrichtung

  • KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von

Literatur

To be announced in the lecture

Veranstaltungstermine

  • 24.05.2023 09:30 - 17:00 - Room: 10.50 Raum 604
  • 25.05.2023 09:30 - 17:00 - Room: 10.50 Raum 604
  • 14.06.2023 09:30 - 17:00 - Room: 10.50 Raum 604
  • 15.06.2023 09:30 - 17:00 - Room: 10.50 Raum 604
  • 29.06.2023 09:30 - 17:00 - Room: 10.50 Raum 604
  • 30.06.2023 09:30 - 17:00 - Room: 10.50 Raum 604
  • 13.07.2023 09:30 - 17:00 - Room: 10.50 Raum 604
  • 14.07.2023 09:30 - 17:00 - Room: 10.50 Raum 604
  • 19.07.2023 09:30 - 17:00 - Room: 10.50 Raum 604
  • 20.07.2023 09:30 - 17:00 - Room: 10.50 Raum 604

Anmerkung

Lernziele:

Kenntnisse verschiedener Verfahren aus der Portfolioverwaltung von Finanzinstituten.

Inhalt:

Portfoliotheorie: Investmentprinzipien, Markowitz-Portfolioanalyse, Modigliani-Miller Theorems und Arbitragefreiheit, effiziente Märkte, Capital Asset Pricing Model (CAPM), multifaktorielles CAPM, Arbitrage Pricing Theorie (APT), Arbitrage und Hedging, Multifaktormodelle, Equity-Portfoliomanagement, passive Strategien, actives Investing.

Asset Liability Management: Statische Portfolioanalyse für Wertpapierallokation, Erfolgsmesswerte, dynamische multiperioden Modelle, Modelle für die Szenarienerzeugnung, Stochastische Programmierung für Wertpapier- und Liability Management, optimale Investmentstrategien, integratives "Asset Liability"-Management.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden