Veranstaltung
Kreditrisiken [WS192530565]
Dozent/en
Einrichtung
- Financial Engineering und Derivate
Bestandteil von
- Teilleistung Kreditrisiken | Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.)
- Teilleistung Kreditrisiken | Technische Volkswirtschaftslehre (M.Sc.)
- Teilleistung Kreditrisiken | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.)
- Teilleistung Kreditrisiken | Informationswirtschaft (M.Sc.)
- Teilleistung Kreditrisiken | Wirtschaftsmathematik (M.Sc.)
Literatur
- Lando, D., Credit risk modeling: Theory and Applications, Princeton Univ. Press, (2004).
- Uhrig-Homburg, M., Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur, Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung 92, Gabler Verlag, (2001).
Weiterführende Literatur:
- Bluhm, C., Overbeck, L., Wagner, C. , Introduction to Credit Risk Modelling, 2nd Edition, Chapman & Hall, CRC Financial Mathematics Series, (2010).
- Duffie, D., Singleton, K.J., Credit Risk: Pricing, Measurement and Management, Princeton Series of Finance, Prentice Hall, (2003).
Anmerkung
Die Vorlesung Kreditrisiken behandelt die vielfältigen Probleme im Rahmen der Messung, Steuerung und Kontrolle von Kreditrisiken. Hierzu werden zunächst die theoretischen und empirischen Zusammenhänge zwischen Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Spreads analysiert. Im Zentrum stehen dann Fragen der Bewertung von Kreditrisiken. Schließlich wird auf das Management von Kreditrisiken beispielsweise mit Kreditderivaten und in Form der Portfolio-Steuerung eingegangen und es werden die gesetzlichen Regelungen mit ihren Implikationen diskutiert.
Kenntnisse aus der Veranstaltung Derivate sind sehr hilfreich.
Ziel der Vorlesung Kreditrisiken ist es, mit den Kreditmärkten und den Kennzahlen zur Beschreibung des Ausfallrisikos wie Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten bzw. Credit Spreads vertraut zu werden. Die Studierenden lernen in der Vorlesung die einzelnen Komponenten des Kreditrisikos (wie z.B. Ausfallzeitpunkt und Ausfallhöhe) kennen und quantifizieren diese in unterschiedlichen theoretischen Modellen, um damit Kreditderivate zu bewerten.
Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135.0 Stunden
Präsenzzeit: 30 Stunden
Vor – und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden
Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 60.0 Stunden
Die Veranstaltung wird voraussichtlich an folgenden Terminen stattfinden:
18.10.19, 9:45 - 17:15 Uhr
19.10.19, 9:45 - 15:30 Uhr
15.11.19, 9:45 - 17:15 Uhr
16.11.19, 9:45 - 15:30 Uhr
29.11.19, 9:45 - 17:15 Uhr
30.11.19, 9:45 - 15:30 Uhr
Alle Termine finden im Seminarraum 124 in der Blücherstraße (Geb. 09.21) statt.
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) nach §4, Abs. 2, 1 der SPO.