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Veranstaltung

Financial Econometrics I [WS232520022]

Typ
Vorlesung (V)
Präsenz
Semester
WS 23/24
SWS
2
Sprache
Englisch
Termine
15
Links
ILIAS

Dozent/en

Einrichtung

  • KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von

Literatur

Taylor, S. J. (2005): "Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction", Princeton University Press.

Tsay, R. S. (2005): "Analysis of Financial Time Series: Financial Econometrics", Wiley, 2nd edition.

Cochrane, J. H. (2005): "Asset Pricing", revised edition, Princeton University Press.

Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay (1997): "The Econometrics of Financial Markets", Princeton University Press.

Hamilton, J. D. (1994): "Time Series Analysis", Princeton University Press.

Additional literature will be discussed in the lecture.

Veranstaltungstermine

  • 23.10.2023 11:30 - 13:00 - Room: 10.91 Mittlerer Hörsaal Maschinenbau
  • 30.10.2023 11:30 - 13:00 - Room: 10.91 Mittlerer Hörsaal Maschinenbau
  • 06.11.2023 11:30 - 13:00 - Room: 10.91 Mittlerer Hörsaal Maschinenbau
  • 13.11.2023 11:30 - 13:00 - Room: 10.91 Mittlerer Hörsaal Maschinenbau
  • 20.11.2023 11:30 - 13:00 - Room: 10.91 Mittlerer Hörsaal Maschinenbau
  • 27.11.2023 11:30 - 13:00 - Room: 10.91 Mittlerer Hörsaal Maschinenbau
  • 04.12.2023 11:30 - 13:00 - Room: 10.91 Mittlerer Hörsaal Maschinenbau
  • 11.12.2023 11:30 - 13:00 - Room: 10.91 Mittlerer Hörsaal Maschinenbau
  • 18.12.2023 11:30 - 13:00 - Room: 10.91 Mittlerer Hörsaal Maschinenbau
  • 08.01.2024 11:30 - 13:00 - Room: 10.91 Mittlerer Hörsaal Maschinenbau
  • 15.01.2024 11:30 - 13:00 - Room: 10.91 Mittlerer Hörsaal Maschinenbau
  • 22.01.2024 11:30 - 13:00 - Room: 10.91 Mittlerer Hörsaal Maschinenbau
  • 29.01.2024 11:30 - 13:00 - Room: 10.91 Mittlerer Hörsaal Maschinenbau
  • 05.02.2024 11:30 - 13:00 - Room: 10.91 Mittlerer Hörsaal Maschinenbau
  • 12.02.2024 11:30 - 13:00 - Room: 10.91 Mittlerer Hörsaal Maschinenbau

Anmerkung

Lernziele:

Der/ die Studierende

  • besitzt umfangreiche Kenntnisse finanzökonometrischer Schätz- und Testmethoden
  • ist in der Lage diese mit Hilfe statistischer Software umzusetzen und empirische Problemstellungen kritisch zu analysieren

Inhalt:

ARMA, ARIMA, ARFIMA, (Nicht)stationarität, Kausalität, Kointegration ARCH/GARCH, stochastische Volatilitätsmodelle, Computerbasierte Übungen

Voraussetzungen:

Es werden inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung Volkswirtschaftslehre III: Einführung in die Ökonometrie [2520016] vorausgesetzt.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden