Bitte beachten Sie, dass im Sommersemester 2014 im Modul "Mathematical and Empirical Finance [WW4STAT1]" zusätzlich die Lehrveranstaltung "Advanced Econometrics of Financial Markets [2520381]" angeboten wird.
Die Lehrveranstaltung hat 2/1 SWS und es werden 5 Credits vergeben. Die Lehrveranstaltung wird in englischer Sprache gehalten.
Erfolgskontrolle:
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) nach § 4, Abs. 2, 1 SPO und eventuell durch weitere Leistungen als Erfolgskontrolle anderer Art nach § 4, Abs. 2, 3 SPO.
Bedingungen:
Keine.
Empfehlungen:
Keine.
Inhalt:
Die Vorlesung Advanced Econometrics of Financial Markets beinhaltet: Prognose von Aktienrenditen, Marktmikrostruktur (nichtsynchroner Handel, Kauf-Verkauf-Spannen und Modellierung von Transaktionen), sogenannte Event-Studienanalyse, Capital Asset Pricing Modell, multifaktorielle Preismodelle, intertemporale Gleichgewichtsmodelle.
Medien:
Folien, Übungsblätter.
Literatur:
Campbell, Lo, McKinlay: The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press.